أ. سري غانم ينشر بحثاً حول قابلية التنبؤ بالتحليل الفني في العملات الأجنبية في مجلة عالمية محكمة
نشر أستاذ العلوم المالية والمصرفية في كلية الأعمال والاقتصاد الأستاذ سري غانم، بالتعاون مع الدكتور مراد حراش من جامعة بولونيا في إيطاليا، والأستاذ قيس صبحي من جامعة غلاسكو، والدكتور أجمل ت. ك من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحثًا علميًا بعنوان: "قابلية التنبؤ بالتحليل الفني في سوق صرف العملات الأجنبية باستخدام العائد الآجل: أدلة من العملات المتقدمة والناشئة"، في المجلة العالمية المحكمة Cogent Business & Management.
تندرج هذه المجلة ضمن تصنيف Scopes العالمي، وتُصنف من المجلات العالمية المحكمة Q2.
يتناول البحث فعالية التحليل الفني في سوق صرف العملات (الفوركس)، والذي أسفر عن نتائج متباينة، خاصة فيما يتعلق بمدى فعاليته على فترات الاحتفاظ المختلفة في تداول السوينغ. يعالج هذا البحث هذه الفجوة من خلال تقييم 497 قاعدة تداول فني عبر 10 عملات على مدار 22 عامًا (من يناير 2000 إلى ديسمبر 2022). يركز البحث على فترات تداول السوينغ التي تتراوح بين 1-7 أيام، ويقدم مفهوم "فترة الاحتفاظ المثلى"، حيث يتم فحص كيفية توافق تحركات الأسعار مع إشارات التداول في فترات زمنية مختلفة بعد الإشارة.
تظهر النتائج أن قواعد التداول الفني تتنبأ بشكل كبير بتحركات الأسعار في كل من العملات المتقدمة والناشئة، حيث تظهر الأسواق الناشئة مستويات أعلى من القابلية للتنبؤ. ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تحقق أداءً أكثر فعالية في العملات الناشئة، بينما تثبت الاستراتيجيات المعتمدة على المؤشرات المتذبذبة نجاحًا أكبر في الأسواق المتقدمة.
تقدم هذه النتائج تداعيات عملية لتجار الفوركس الذين يستخدمون استراتيجيات قصيرة الأجل، مما يوفر رؤى قابلة للتطبيق لتحسين توقيت التداول. بالإضافة إلى ذلك، يفتح البحث آفاقًا جديدة للبحث المستقبلي حول دور التحليل الفني في تعزيز أداء التداول في الأسواق العالمية للعملات.
